Аналитическая торговая платформа VolFix

Анализ рынка на основе объемов сделок программой VolFix

Недоступная ранее прозрачность рынка имеет революционные преимущества в отношении стандартных методов отображения информации

торговая платформа VolFix

С помощью ВолФикс можно анализировать фьючерсные контракты на основные валюты (напр. EUR, GBP, JPY), индексы (S&P500, NASDAQ), на американские и российские акции (Gazprom, Lukoil и др.).

Что в VolFix нового?

логотип VolFix

VolFix предлагает новый стандарт работы с историческими данными. Обработка и визуализация объемов – новый технологический уровень в программном обеспечении, предназначенного для торговли электронными фьючерсами.

Визуализация объема серьезно меняет возможности в разработке и реализации торговых стратегий. Недоступная ранее прозрачность рынка имеет революционные преимущества в отношении стандартных методов отображения информации. Доступ к историческим данным более чем за 600 суток создает пространство для эффективного изучения методов структуризации данных.

VolFix использует способ структуризации данных Market Profile, созданный в начале 1980-х Питером Стайдлмэйером, членом Чикагской Торговой палаты.

Доступно окно новостей от ведущих новостных агенств на английском (в частности, от RTTNews).

окно новостей

В платформу встроена функция выставления и изменения торговых приказов (ордеров), которая позволяет открывать позиции и вести отчетность о торговых операциях.

отчетность о торовых операциях

Оригинальный графический интерфейс напоминает эпоху старых биржевых терминалов и в то же время он весьма функционален. Для работы с VolFix лучше иметь более одного монитора (оптимально 3-4) и разрешение экрана больше 1024x768 (1280x800).

Идеалогия объемов

На рынках недостаточно видеть одну только цену. Многие трейдеры пользуются индикаторами технического анализа, которые представляют из себя суперпозицию или производную от реальной рыночной цены и могут уводить от понимания сути ее движения.

На всех рынках цена формируется на основе спроса и предложения. Высокий спрос (а следовательно высокая цена) выражается тем, что покупатели делают реальные сделки, и эти сконцентрированные цены непосредственно формируют объем. Полезно представлять, какие объемы денег стоят за конкретными ценами. Цены работают там, где присутствуют большие объемы, которые образуют свои уровни, на основе которых можно принимать торговые решения.

VolFix берет биржевые котировки, на основе которых выдает различные синтетические параметры: например, дельту (delta) - разница между объемами спроса (bid) и предложения (ask).

В любой сделке есть 3 основных параметра: цена, объем, время. Анализ этих 3х объективных параметров и является определяющим.

Типы графиков в VolFix

Наряду с обычными Bar Charts в ВолФиксе есть несколько инновационных типов графиков.

Tick Сluster Charts

Анализ прозрачности цен до торгов полностью изменился после появления котировок Level II и глубины рынка Depth of Market (DOM). Графики Tick cluster обеспечивают прозрачность цены по завершению торгов благодаря демонстрации активности по ценам и по объему на одной отметке и в любом заданном временном диапазоне.

Tick Сluster Charts

Tick cluster - это отдельная цена, закрашенная на графике в свой собственный цвет, который указывает на объем либо другую биржевую статистику. Если соединить эти ячейки вместе, то получится бар, очень похожий на любую свечу либо гистограмму. Основным отличием, а, значит, и преимуществом Tick cluster является то, что он показывает процессы происходящие внутри бара и отображает такую важную информацию, как объем сделок, давление от покупки/продажи, а также фильтрацию по цвету.

К преимуществам графиков Tick cluster относится возможность увидеть формирование нового рыночного движения: где именно рынок устанавливает стоимость, и кто именно из участников (покупатель или продавец), пытается повлиять на цену. Таким образом, Tick Cluster Charts - это рынок под микроскопом.

Также в программе доступны тиковые объёмы для внутридневной торговли intraday. Функции аналитической платформы призваны прежде всего облегчить решение задачи нахождения правильных входов и выходов, а также обеспечение хорошего показателя выигрышей и потерь (P/L) путем четкой структуризации и фильтрации тиковых объёмов.

Cluster Charts

Во время смены тенденции, на экстремуме проявляется крупный объем торгов. Трейдер-бык, находящийся в длинной позиции, может найти точку выхода только на уровнях, где большой объем говорит о массовом закрытии позиций и развороте. А трейдеры-медведи (ведущие торги на понижение), активизируется, когда рынок поднимается до точки капитуляции. В том месте, где наблюдается самый большой объем торгов, всегда оказывается вершина или дно тренда.

Cluster Charts

Функция Cluster Chart позволяет трейдерам увидеть, когда и как именно высокий/низкий объем торгов отразился на цене, тем самым обеспечивая прозрачность формирования цен.

Это и отличает ее от гистограммы, демонстрирующей объем торгов на временном графике. Отображение объема на временной шкале не может дать точной цены и определенного промежутка времени для занятия позиции. Функция Cluster Chart помогает трейдеру определить приоритетные ценовые уровни, более крупные объемы, с помощью опции FilterSetup, будут выделены выбранным цветом.

Такая система визуализации объема является современной технологией, позволяющей выявить ценовой диапазон на лучшую продажу или покупку. Вы можете выполнять мониторинг по предлагаемым (bid) и запрашиваемым (ask) ценам.

Combo Bar Charts

Комбо-графики Combo Bar позволяют определить тренд или выявить ценовые закономерности в рамках любого временного периода: к примеру наложить друг на друга несколько дневных графиков за неделю, или рассмотреть смену тенденций внутри дня по отрезкам из нескольких часов.

Combo Bar Charts

Документация и поддержка

К сожалению, на самом сайте программы volfix.net нет никаких данных о стоимости, текущей версии, а также руководств, инструкций и всего того, чем занимается техническая поддержка, указаны лишь контактный email и телефон (видимо разработчики занимаются прежде всего самой платформой, а не сайтом, так что в этом есть свой плюс).

Вот материалы для тех, кто заинтересовался VolFix и торговлей фьючерсами с помощью объемов:

Документация Volfix .doc (2007 год): VolFix руководство пользователя 2007 (rar, 2.9 Мб, на русском)

Документация Volfix .pdf (2008 год): VolFix User Guide 2008 (pdf, 1.2 Мб, на русском)

Книга по торговле индексом e-mini S&P 500 с помощью VolFix: Day trading S&P 500 e-mini (pdf, 2.0 Мб, на русском)

Материалы лекций по стратегиям и торговле индексом e-mini S&P 500 в формате .doc: Trade strategies development methods on S&P500 (rar, 18 Мб, на английском!)

О стратегиях и примерах применения VolFix также можно прочитать на многочисленных форумах и блогах, посвященных торговле объемами с использованием этой аналитической платформы.

Системные требования

VolFix

Для корректной работы VolFix рекомендуется:

Процессор: CoreDuo 1,8 MHz

Оперативная память: 1024 Mb

Операционная система: Windows Vista, XP, 2000

Интернет: от 512 кб/сек

Разрешение экрана: от 1152x864

Подключение к компьютеру системы из минимум четырех мониторов

Пробный доступ и условия использования VolFix

Предоставляется бесплатный демо-доступ с 10-минутной задержкой котировок:

Логин: DEMO

Пароль: DEMO

Версия реального времени "Market Profile":

Логин: MPROFILE

Пароль: MPROFILE

Если вы зашли в программу и там нет данных (даже при нажатии на кнопку WATCH), это может быть оттого, что биржа, где торгуется выбранный инструмент в данный момент закрыта и котировок нет. Попробуйте задать другой временной интервал.

Программа обновляется автоматически, проверяя при запуске наличие новых версий на сайте программы.

Абонентская плата за пользование указанной программой составляет от $300 до $3000 в месяц в зависимости от набора инструментов.

Надо заметить, что также существуют различные индикаторы под Metatrader, отображающие кластерные графики, объемы и комбо-бары. Но это тема для отдельной статьи.