Две системы торговли российского рынка

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.

Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции

Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот

Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).

Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов

Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

трендовая система

торговля на объеме

Вторая система контртрендовая, то есть сделки открываются против рынка. Условия для открытия позиций

Необходимо наличие большого объема контрактов, но не огромное количество (к примеру на минутке от 7 до 15т контрактов). Если выстреливает на 1 минутной свече к примеру 20т и более контрактов, то рынок скорее всего будет хорошо шатать вверх и вниз, и сделка просто будет не логична.

Направление текущей свечи с объемом должно быть в том же направлении, что и предыдущая свеча.

Предыдущая свеча должна быть с небольшим объемом, но не пустым (хотя бы более 1-2т контрактов)

ак как система против рынка, то при растущей свече открывается короткая позиция, при падающей свече длинная.

система контртрендовая

торговля объема

Обе эти системы разрабатывались непосредственно для РТС, но применить технику можно и для других бумаг, но только не для SI.