Официальный сайт СТ Форекс

Обсуждение трейдерского портфеля, работающего на реальных деньгах

Как уже неоднократно писал по поводу трейдинга на CME, на текущий момент были проработаны все самые ликвидные фьючерсы CME. Отобраны самые стабильные алгоритмические стратегии и из них сформирован портфель, который работает на реальных деньгах. Об оценке результатов говорить преждевременно.
Недостаток этого портфеля в том, что опыта разработки и поиска идей несравнимо мало в сравнении с российским рынком, на котором каждая алгоритмическая стратегия имеет свою четкую идею. Поэтому предлагаю проводить некий обмен идеями стратегий CME с Вашей стороны, на мои FORTS.
Пример алгоритмической стратегии для FORTS, инструмент фьючерс на индекс РТС:
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно зарубежных площадок в определенные моменты, т.е отклонение от определенной величины. Идея тестировалась в период с 1.01.2010-1.06.2012, чистая торговля с 06.2012 года по текущую дату.
Из параметров стратегия имеет только время открытия, величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит. Т.е оптимизация практически отсутствует.
Преимущество стратегии – является инвариантной к рынку, т.е не привязана к глобальному движению, малое время удержание позиции, как следствие нет значительных просадок. Стратегия имеет 5 входов, каждый из которых торгует свою временную неэффективность, что в значительной мере повышает устойчивость стратегии. По сути это стратегия комбинация 5 низкокоррелированных стратегий.
В реальную торговлю запустил с 06.12г, не один из параметров не менялся по сей день.
Доходность за 4 г составила порядка 290 000п, 71000п в год или 55%. Средняя сделка 180п с учетом проскальзывания 80п на круг. Очень высокий фактор восстановления, характеризует скорость восстановления из просадки. Эквити так же стабильна на участке реальной торговли, в частности в период низкой волатильности с октября 2012г
Параметры и кривая доходности приведены ниже
Параметры и кривая доходности
Параметры и кривая доходности

Так же он-лайн трансляция на последнем контракте RIM