Официальный сайт СТ Форекс

Определение точных критерии входа/выходы торговой системы

В моем понимании торговая система, должна не просто иметь точные критерии для входа/выхода, но и иметь какую основу, как например уровни. Более того, в последнее врямя я не доверяю никаким другим уровням кроме горизонтальных. Однако, в этой заметке я хотел бы рассмотреть систему на основе анализа High/Low свечей.
Будем входить в лонг при пробое хая за N предшествующих свечек относительно текущей, будем входить в шорт при пробое лоя за N предыдущих свечек. Т.е. внутри дня формируются свечи, будем входить в сделку при пробое хая/лоя сформированного внутри текущего дня.
Попробую применить данную торговую систему на фьючерсе на Рубль-Доллар.
В итоге в система имеем один явно оптимизируемый параметр — количество свечей.
После оценки системы, определения оптимальных параметров получились следующие правила:
Инструмент: фьючерс на рубль-доллар
Вход в лонг: пробой наибольшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45
Вход в шорт: пробой наименьшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45
Управление позицией:
Позиция закрывается либо по стоп-лосу, либо в 23,30 в в пятницу.
Стоп-лосс:
Значение стоп-лоса в процентах равно stopLossPercent = 1 %
Для позиции лонг, максимум из двух значений:
1) stopLoss1 = high
2) stopLoss2 = Close[bar] / 100 * (100-stopLossPercent)
Для позиции шорт, минимум из двух значений:
1) stopLoss1 = low
2) stopLoss2 = Close[bar] / 100 * (100+stopLossPercent)
Параметры системы:
Таймфрейм — 5 минут
Проскальзывание — 10 рублей
Результаты оптимизации
Результаты оптимизации

Результаты оптимизации — количества просматриваемых предыдущих свечей
Период тестирования и оптимизации с 01.01.2010 до 2012 г.
В качестве оптимального параметра возьмем значение равное 30 просматриваемым свечам.
Период тестирования и оптимизации
Период тестирования и оптимизации

Кривая доходности системы
Кривая доходности системы
Кривая доходности системы

При тестировании системы я использовал 5 контрактов фьючерса на рубль-доллар (чтобы приблизить сумму входа к фьючерсу на индекс РТС).
Просадка системы (5 лотов)
Просадка системы (5 лотов)
Просадка системы (5 лотов)

Распределение прибыли (5 лотов)