Официальный сайт СТ Форекс

Опробование изменений в работе торговой системы без оптимизации

В прошлом году перестал вносить изменения в свою торговую систему supergraal.ru — цель была проверить, сколько протянет система без оптимизации, подстройки параметров, чтобы не стать жертвой бесконечной подгонки, и получения супер прибыли в прошлом, т.е. на лишь на истории. Решил не трогать её вообще… прошло примерно полгода, и вот что получилось… все параметры были подобраны под закономерности движения различных инструментов в 2012 году.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — часовики)

Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС

Как видно по графику прибыли с 2013 года система стала давать заметно меньше прибыли, с трудом еле выходя ноль, а с марта вообще дала просадку… однако с апреля три последних сделки практически откупили просадку масрта… последний шорт от139к уже дал почти 10к пунктов прибыли… видимо динамика движений начала увеличиваться и стала более похожей на 2012 год, под который была оптимизирована система… что вернуло её в прибыль, сейчас по индикатору она вот-вот перевернется лонг… осталось совсем чуть-чуть.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — дневки)

таймфрейм — дневки
таймфрейм — дневки

Тут всё стабильно… на дневках система вшортила по 153к в феврале, и больше ничего не делала… переворот в лонг будет при походе выше 137к по фьючерсу ртс.

Нефть Brent- дневки

Нефть Brent- дневки
Нефть Brent- дневки

в конце февраля вшортила Brent окло $114 — до сих пор в шорте… т.е. закономерности движений сохраняются… практически хай поймала.

Золото — а вот тут первый прокол

с 2006 года практически всё шло идеально без убыточных сделок… профит фактор был больше 30ти! И вот… кто-то всё поломал...

Золото
Золото

система решила купить золото в марте по 1566… держала лонг… и вот недавно её запутали… она продала в панике по 1400… пару дней думала и снова купила по 1370… сейчас в лонге ..

Вообщем то, что на дневках более стабильные результаты можно объяснить гораздо меньшим числом сделок… и более замедленным «устареванием» параметров… однако риски наткнуться на аномальность рынка и просадить многомесячно накопленную прибыль, как оказалось, всетаки имеются. Но с другой стороны видно, что закономерности рынка сохраняются и заработать, подстроившись под них, можно.

Но есть ли возможность создать систему на маленьком тайм-фрейме, делающую десятки сделок в день, чтобы не ждать месяцами, и при этом чтобы система была стабильна на протяжении многих лет? =)

Решил поэкспериментировать с инструментами, где закономерности особенно стабильны, а фактор манипуляции минимален.

И наткнулся на фьючерс Eu/rub. В его движениях всегда присутствует стабильный шум, ± несколько десятков пунктов постоянно туда-сюда… видимо из-за того, что курс евро к рублю имеет вторичное значение… и вычисляется арбитражными роботами из курса доллара к рублю и Eur/Usd… отсюда и характерный шум… попробовал настроить на него своего робота… и… я офигел

Результаты за апрель:

Результаты за апрель
Результаты за апрель

Суть работы — высасывание шума — контртенд, а при возникновении тренда — переворот в сторону движения и ожидание когда тренд кончится, затем снова высасывание шума в контртренде.

результаты за 2013 год:

результаты за 2013 год
результаты за 2013 год

Решил проверить за несколько лет .. с 2012 года:

результаты за несколько лет
результаты за несколько лет

и наконец за максимально возможный отрезок который даёт скачать финам для 15-минутного ТФ — с 2009 года:

финам для 15-минутного ТФ
финам для 15-минутного ТФ

приятно, когда на старых годах, как в 2009 система ещё лучше даже рузультаты даёт, хотя параметры оптимизировалсиь на 2012 годе… короче получилось что-то идеальное… не дающее просадок и мега-стабильное… что вынудило меня наконец сделать отдельный счёт, и включить там только этого робота…

сам робот прост как дерево… из QUIK по ODBC в таблицу Access автоматически передаются 2 значения — текущая цена, и текущая позиция по инструменту. Когда система меняет размер позиции она видит, что нужно добавить/убавить фьючей, и выставляет лимитированную заявку… спешить некуда… это не HFT, не сработает — выставит другую через 15 мин… вообщем пока работает стабильно.

Посмотрю, что получится… )) Продавать алгоритм пока не хочу… попробую сам хоть заработать ))

Всем удачи!