Официальный сайт СТ Форекс

Рассмотрение одного из ликвидных инструментов срочного рынка

Теперь рассмотрим следующий самый ликвидный инструмент на Срочном рынке Московской биржи – фьючерс Si (ранее).
Данный инструмент не уступает по ликвидности, объему торгов и открытому интересу — фьючерсу на индекс RTS.
На нем, конечно, торгуют меньше внутридневных трейдеров, и он влияет не только на бюджеты «финансовой» части общества, а отражает бюджетные зависимости для всего российского общества, прямо и косвенно.
фьючерсны� контракт
фьючерсны� контракт

Проверим ту же идею: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли для Si?
Исходные параметры (01.01.2009 – 31.05.2013)
Данные с rts.ru — Si1: дневной график получен в результате «склейки» итогов торгов контракта, начало сессии 19.00 (18.00).
Переконвертированные данные — Si(pit): дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии, с помощью собственного скрипта на WLD, начало сессии 10.01 (10.31) – закрытие в 18.45.
Данные с finam.ru Si: дневной график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50 (17.45).
Широкая картина по Si: 01.01.2005 – 31.05.2013
1) Открытие позиций по цене открытия (price open).
2) Направление лонг (long).
3) Закрытие позиций в конце дня на закрытии рынка (end of the day).
4) Фиксированный объем — 1 контракт (shares).
5) Единица измерения прибыли Net Profit в руб.
Для этого рассмотрим профит-графики в другой последовательности и сгруппируем их — Si1, Si(pit), Si (2009-2013) и Si (2005-2013):
Понедельник
Понедельник
Понедельник

Вторник
Вторник
Вторник

Среда
Среда
Среда

Четверг
Четверг
Четверг

Пятница
Пятница
Пятница
торговый день
торговый день

Совершим еще более подробный анализ в данном направлении, разделим Si на три временные сессии (Дата 11.01.2009 – 31.05.2013):
1) Ночной гэп- Si Overnight Gap. Позиция открывается по цене открытия первой 5 минутки, закрывается в тот же день на закрытии первой 5 минутки, т.е. время удержания — одна 5 минутка.
2) Дневная сессия – Si(pit), дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии.
3) Вечерняя сессия – Si Evening.
Посмотрим, как торговался рынок по дням недели. Чтобы не загромождать пост графиками и таблицами, данные представлены в виде сокращенной таблицы:
как торговался рынок по дням недели
как торговался рынок по дням недели

Более полные данные по тестам приведены в виде архива. Плюс – прикрепил дневные данные по Si(pit).
Выводы:
Пока что, без подробного вывода. Но что бы не потерятся в этом хаосе данных, сделал агрегирующий рисунок, вот он наш брат-близнец fSi (другой его брат – fRTS):
агрегирующий рисунок
агрегирующий рисунок

Уже нарисовав данный рисунок, невольно вспомнил две последние сессии на Si, в уме вдруг вспыхнуло! Да нет же, убеждаю себя, это просто случайное совпадение!