Рассмотрение одного из стабильных алгоритмов торговли

Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.

Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.

Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.

Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и гэповые паттерны.

В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах. Для усиления параметров «обычной» покупки используются две локальные неэффективности рынка: это высокая вероятность роста в определенное время, если к этому складываются предпосылки, а также паттерн при возникновения которого высокая вероятность профитной сделки, иногда также происходят утренние краткосрочные входы в «шорт» на базе одной из дополнительных неэффективностей.

Чисто рыночная торговля с 06.12г. С этого момент  алгоритм заработал 24000п, на низковолатильном рынке, хотя с 1.10.12 наблюдается небольшая стагнация. Это все в пределах ожиданий.

Параметры и Эквити приведены ниже:

Эквити

Средняя доходность 45% в год на 1контракт. За 12 г доходность/максимальная просадка составила 4/1. Высокий фактор восстановления 20 (характеризует насколько быстро система восстанавливается из просадки).

Емкость системы порядка 200к без падения эффективности (в тестах проскальзывание заложено 100п на круг). Я использую только 10% всей емкости.