Алгоритм, совершающий сделки с высокой частотой

Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.

Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.

Но на RTS FORTS есть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFT роботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».

При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.

Алгоритм следующий: мониторим спрэд в стакане, при расширении на определенную величину выставляем лимитированные стоп заявки с обеих сторон (покупка, продажа), при схождении в обратную сторону.

Опять же скажу что профит от данных операций очень не большой. За 3 месяца по BRH, GZM совокупный результат  составил порядка 5%, при макс просадке 2%.

Скрин  стакана GZM приведен ниже.

стакан GZM

оборот

Часто обращаются с тех заданием сделать алгоритм, который бы делал хороший оборот на ММВБ, профит был бы незначительный. А комиссия от оборота была бы высокой.

Для этих целей вполне подойдет данный алгоритм.

Реализован на C# под ТСлаб, скорости вполне достаточно для быстрого выставления лимитных заявок и совершения сделок.