Деление купли и продажи

Обозначение краткосрочного движения

Определение основной задачи разработанного алгоритма

Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.

Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.

Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.

Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.

При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.

Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.

В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.

Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.

Возможно у кого-либо есть идеи по доработки алгоритма, вышлю оболочку и скрипт под ТСлаб.

алгоритм

таблица сделок